Interviewfragen für Aktuare, mit ausgearbeiteten Antworten

So nutzt du diese Fragen

Viele Runden enthalten einen Fall: einen kleinen Datensatz zum Tarifieren, ein Abwicklungsdreieck zum Reservieren oder ein Ergebnis, das sich bewegt hat und erklärt werden muss. Übe, laut zu denken: Sag, was du zuerst prüfen würdest, welche Annahme am meisten zählt und wie sicher du dir bist. Bei den anderen Fragen nennst du eine echte Arbeit von dir, deinen Teil daran und was danach passiert ist, ohne vertrauliche Zahlen.

Was ein Aktuar können muss

• Die Modelle: aktuarielle ModellierungDie Cashflow-Modelle hinter Prämien, Rückstellungen und Kapital bauen und rechnen und wissen, was jede Annahme am Ergebnis ändert. der Cashflows für Prämien, Rückstellungen und Kapital.
• Die Arbeit: TarifierungAus Schäden, Kosten und Stornos eine Prämie machen, die das Risiko deckt, und sie am Markt prüfen., ReservierungSchätzen, was Schäden noch kosten werden, auch die noch nicht gemeldeten, und die Schätzung vertreten. und die Kapitalregeln, dazu IFRS 17Verstehen, wie Versicherungsverträge im Abschluss bewertet werden, und der Finanzabteilung Bewegungen in den Margen erklären. für den Abschluss.
• Die Zahlen: StatistikModelle für Sterblichkeit, Storno oder Schäden wählen und testen und die Unsicherheit um sie kennen. für Annahmen und DatenanalyseBestandsdaten auf Trends und Fehler lesen, bevor sie in ein Modell gehen., bevor ein Modell läuft.
• Die Menschen: Ergebnisse erklärenEin Ergebnis, seine Annahmen und seine Unsicherheit in einfachen Worten Menschen erklären, die keine Aktuare sind., gegenüber Finanzabteilung, Geschäftsleitung und Aufsicht.

Die Werkzeuge stehen in Anzeigen gleichrangig nebeneinander, und keines ist überall Pflicht: FIS Prophet und AXIS sind verbreitete Modellierungswerkzeuge in der Lebensversicherung, und PythonDaten bereinigen und auswerten, Läufe automatisieren und kleine Modelle mit klaren, getesteten Skripten bauen., RStatistische Modelle schätzen und nachvollziehbare Analysen erstellen, verbreitet in Tarifierung und Reservierung., SQLDie Vertrags- und Schadendaten, die du brauchst, aus den Datenbanken holen und prüfen, ob sie aufgehen. und ExcelKlare, geprüfte Arbeitsmappen für kleinere Rechnungen und für die Zusammenfassungen, die andere lesen. tragen den größten Teil der Datenarbeit. Interviewer wollen hören, wie du die Ergebnisse eines Modells geprüft hast, egal mit welchem Werkzeug.

Tarifierung, Reservierung und Annahmen

Wie gehst du an die Tarifierung einer neuen Risikolebensversicherung heran?

Worauf sie achten: die Bausteine einer Prämie und das Urteil in jedem davon.

Kurze Antwort: „Ich projiziere die erwarteten Leistungen aus einer Sterblichkeitsannahme, nehme Storno, Kosten und Provision dazu, diskontiere die Cashflows und schlage Zuschläge für Risiko und Gewinn auf. Dann teste ich die Prämie für die Annahmen, bei denen ich am unsichersten bin, und vergleiche sie mit dem Markt.“

Die ausführliche Antwort: Storno heißt, dass ein Kunde aufhört, für seinen Vertrag zu zahlen; Stornos ändern den Gewinn und auch, welche Kunden bleiben. Die Sterblichkeit kommt aus Branchentafeln, in Deutschland etwa den Sterbetafeln der DAV, angepasst an die eigene Erfahrung der Firma.

Schwache Antwort: „Ich übernehme die Tarife der Konkurrenz.“ Nachfrage: „Der Vertrieb will die Prämie zehn Punkte niedriger.“ Sag, was du ihnen zeigst.

Schäden in einem Kfz-Bestand werden oft erst Jahre nach dem Unfall gemeldet. Wie bestimmst du die Rückstellungen?

Worauf sie achten: Reservierungsverfahren und ihre Grenzen.

Kurze Antwort: „Ich baue Abwicklungsdreiecke der gezahlten und der gemeldeten Schäden nach Anfalljahr, projiziere sie mit Verfahren wie dem Chain-Ladder-Verfahren und vergleiche sie für die jüngsten Jahre mit einem Verfahren, das von einer erwarteten Schadenquote ausgeht. Die Rückstellung deckt gemeldete, aber noch nicht abgewickelte Schäden und die IBNR, die eingetretenen, aber noch nicht gemeldeten Schäden.“

Die ausführliche Antwort: Prüf, was sich im Geschäft geändert hat, etwa wie schnell Schäden bearbeitet werden oder ein Großschaden, bevor du dem Muster traust; ein Verfahren wiederholt nur die Vergangenheit.

Schwache Antwort: „Das Chain-Ladder-Verfahren liefert die Antwort.“ Nachfrage: „Schäden werden jetzt schneller reguliert als früher.“ Sag, was das mit deiner Projektion macht.

Wie legst du eine Stornoannahme fest, und wann änderst du sie?

Worauf sie achten: wie du aus Erfahrung eine Annahme machst.

Kurze Antwort: „Aus einer Erfahrungsanalyse: Ich vergleiche die tatsächlichen Stornos mit den erwarteten nach Produkt, Vertragsdauer und Vertriebsweg über mehrere Jahre und setze einen Best Estimate, den wahrscheinlichsten Wert ohne Sicherheitszuschlag. Ich ändere ihn, wenn die Daten glaubwürdig sind und die Veränderung anhält, nicht nach einem schlechten Quartal.“

Die ausführliche Antwort: Schreib auf, warum du sie geändert oder beibehalten hast; der Prüfer im nächsten Jahr und der Wirtschaftsprüfer werden fragen.

Schwache Antwort: „Wir behalten die Zahlen vom Vorjahr.“ Nachfrage: „In einem Vertriebsweg haben sich die Stornos dieses Jahr verdoppelt.“ Sag, worauf du zuerst schaust.

Deine Erfahrungsanalyse zeigt eine niedrigere Sterblichkeit als die Annahme. Was tust du?

Worauf sie achten: Glaubwürdigkeit und die Wirkung auf jedes Produkt.

Kurze Antwort: „Ich prüfe, wie viele Daten dahinterstehen und ob eine einzelne Gruppe das Ergebnis treibt, und mische dann unsere Erfahrung mit der Branchentafel nach ihrer Glaubwürdigkeit. Niedrigere Sterblichkeit macht Rentenversicherungen teurer und den Todesfallschutz billiger, also zeige ich die Wirkung auf beide.“

Die ausführliche Antwort: Frag auch, ob der Trend anhält; die künftige Verbesserung der Sterblichkeit ist eine eigene Annahme.

Schwache Antwort: „Gute Nachricht, wir senken alle Rückstellungen.“ Nachfrage: „Die Analyse umfasst nur drei Jahre.“ Sag, wie das deine Antwort ändert.

Kapital, Abschluss und Rückversicherung

Was misst die Solvenzkapitalanforderung, und wo passt ein Stresstest hinein?

Worauf sie achten: wozu Kapitalregeln da sind, über die Formeln hinaus.

Kurze Antwort: „Die Solvenzkapitalanforderung ist das Kapital, das ein Versicherer braucht, um ein sehr schlechtes Jahr zu überstehen, berechnet mit einer Standardformel oder einem internen Modell. Ein Stresstest zeigt, was in einem benannten Szenario mit der Bilanz passiert, etwa bei einem Einbruch der Märkte oder einer Pandemie, damit die Geschäftsleitung sieht, wo die Firma verwundbar ist.“

Die ausführliche Antwort: Jeder Ort hat dafür eigene Regeln: Solvency II in der EU, in Deutschland angewandt von der BaFin und in Österreich von der FMA, das risikobasierte Kapital der NAIC in den USA, Solvency UK in Großbritannien, der Swiss Solvency Test der FINMA in der Schweiz und die Regeln von IRDAI in Indien. Jede Regel hat ihre eigenen Berichte, und das hier ist keine fachliche Beratung.

Schwache Antwort: „Das Kapital ist, was das Modell ausgibt.“ Nachfrage: „Die Quote ist in diesem Quartal stark gefallen.“ Sag, wie du es erklärst.

Erklär einem Finanzvorstand die vertragliche Servicemarge nach IFRS 17.

Worauf sie achten: eine schwierige Idee in einfachen Worten.

Kurze Antwort: „Die vertragliche Servicemarge, die Contractual Service Margin, ist der Gewinn, den wir aus einer Gruppe von Verträgen erwarten und noch nicht verdient haben. Sie steht in der Bilanz und wird Jahr für Jahr in den Gewinn aufgelöst, so wie wir den Versicherungsschutz leisten. Daneben steht die Risikomarge, hier Risikoanpassung genannt: das, was wir für die Unsicherheit in den Cashflows halten.“

Die ausführliche Antwort: Geänderte Annahmen über künftige Leistungen bewegen meist die Marge, nicht den Gewinn dieses Jahres; das überrascht die Finanzabteilung oft.

Schwache Antwort: eine Aufzählung der Paragraphen des Standards. Nachfrage: „Warum ist der Gewinn gefallen, obwohl der Umsatz gewachsen ist?“ Sag, worauf du schaust.

Wie beurteilst du, ob ein Rückversicherungsvertrag seinen Preis wert ist?

Worauf sie achten: Rückversicherung als geschäftliche Entscheidung.

Kurze Antwort: „Ich vergleiche, was wir zahlen, mit den Schäden, die wir erwartungsgemäß zurückbekommen, und rechne dazu, was der Vertrag für das Kapital und für die Schwankung der Ergebnisse tut. Ein Vertrag kann im Schnitt mehr kosten, als er zurückbringt, und sich trotzdem lohnen, wenn er Kapital spart oder vor einem Großschaden schützt.“

Die ausführliche Antwort: Prüf die Finanzkraft des Rückversicherers und den Wortlaut des Vertrags; was du zurückbekommst, hängt von beidem ab.

Schwache Antwort: „Rückversicherung ist immer nur ein Kostenblock.“ Nachfrage: „Der Rückversicherer erhöht den Preis um ein Drittel.“ Sag, welche Optionen du prüfst.

Eine Firma fragt, warum ihr Pensionsdefizit gewachsen ist, obwohl sich am Versorgungsplan nichts geändert hat. Was sagst du?

Worauf sie achten: die Annahmen, die eine Pensionsbewertung bewegen.

Kurze Antwort: „Das Defizit ist der Wert der zugesagten Renten minus das Vermögen. Fallen die Marktzinsen, fällt der Rechnungszins, und die Zusagen sind heute mehr wert; ist das Vermögen nicht im selben Maß gestiegen, wächst das Defizit. Ich zeige die Veränderung, aufgeteilt nach ihren Ursachen.“

Die ausführliche Antwort: Inflation und Lebenserwartung bewegen es auch; ein Diagramm, das das Defizit des Vorjahres auf das dieses Jahres überleitet, beantwortet die meisten Fragen.

Schwache Antwort: „Das Modell hat sich geändert.“ Nachfrage: „Der Finanzvorstand will vermeiden, dass der Rechnungszins gesenkt wird.“ Sag, wie du antwortest.

Modelle, Daten und Prüfungen

Wie prüfst du ein Modell, das du nicht gebaut hast, bevor du dich darauf verlässt?

Worauf sie achten: Modellvalidierung und gesunder Zweifel.

Kurze Antwort: „Ich lese seine Dokumentation und seine Annahmen, rechne einfache Fälle von Hand nach, vergleiche die Ergebnisse mit dem Vorjahr und mit einer groben unabhängigen Schätzung und teste, wie es auf Änderungen reagiert. Was ich nicht erklären kann, geht an den Verantwortlichen zurück, bevor ich es nutze.“

Die ausführliche Antwort: Validierung ist ein dokumentierter Schritt, oft durch jemanden außerhalb des Teams; halte fest, was getestet wurde.

Schwache Antwort: „Wenn es läuft, stimmt es.“ Nachfrage: „Der Verantwortliche für das Modell hat die Firma verlassen.“ Sag, was du tust.

Der Datenabzug für die Bewertung hat Lücken, und die Frist endet in drei Tagen. Was tust du?

Worauf sie achten: Datenqualität unter Zeitdruck.

Kurze Antwort: „Zuerst messe ich die Lücken: wie viele Datensätze, welche Produkte, wie viel Rückstellung an ihnen hängt. Dann behebe ich an der Quelle, was ich kann, nutze für den Rest eine dokumentierte Näherung und sage dem Aktuar, der freigibt, was ich getan habe und wie stark es das Ergebnis bewegen könnte.“

Die ausführliche Antwort: Stimm die Daten vor allem anderen mit dem Abschluss ab; eine Lücke, die erst nach dem Lauf auffällt, kostet mehr Zeit.

Schwache Antwort: „Ich fülle die Lücken mit Durchschnitten und sage nichts.“ Nachfrage: „Die IT kann den Abzug vor der Frist nicht reparieren.“ Sag, was du berichtest.

Wo passen Machine Learning und KI in die aktuarielle Arbeit?

Worauf sie achten: ein nüchterner Blick auf neue Werkzeuge.

Kurze Antwort: „Am meisten helfen sie bei großen Datenmengen: beim Vorsortieren von Schäden, bei Hinweisen auf Betrug oder beim Finden der Einflussfaktoren in Tarifdaten. Das Ergebnis muss trotzdem erklärt, validiert und fair gegenüber den Kunden sein, also nutze ich sie neben Verfahren, die ich erklären kann, nicht an ihrer Stelle.“

Die ausführliche Antwort: KI-Assistenten können erste Entwürfe von Code oder Berichten schreiben, und ein Mensch prüft jede Zeile; vertrauliche Daten gehen nur in Werkzeuge, die die Firma freigegeben hat.

Schwache Antwort: „KI wird aktuarielle Modelle ersetzen.“ Nachfrage: „Das Modell ist genau, aber niemand kann eine einzige Prämie erklären.“ Sag, was du tust.

Ergebnisse erklären und zu ihnen stehen

Wie erklärst du eine Erhöhung der Rückstellungen Menschen, die keine Aktuare sind?

Worauf sie achten: klare Kommunikation eines technischen Ergebnisses.

Kurze Antwort: „Ich fange mit der Zahl und dem Hauptgrund an und zeige dann eine einfache Überleitung vom letzten Quartal: neue Schäden, geänderte Annahmen, Änderungen am Modell. Ich sage, was unsicher ist und worauf wir als Nächstes achten.“

Die ausführliche Antwort: Eine Seite und ein Diagramm reichen oft; die Details kommen in den Anhang.

Schwache Antwort: „Das sagt eben das Modell.“ Nachfrage: „Der Vorstand fragt, ob es wieder passieren wird.“ Sag, wie du antwortest.

Ein Manager will eine niedrigere Rückstellung, um ein Gewinnziel zu erreichen. Wie reagierst du?

Worauf sie achten: fachliches Urteil unter Druck.

Kurze Antwort: „Ich höre zu, ob es neue Fakten gibt, denn die können die Schätzung ändern. Gibt es keine, bleibt die Rückstellung dort, wo die Daten sie hinsetzen, und ich erkläre, warum. Die Freigabe ist eine fachliche Verantwortung, und die Standards der Aktuarvereinigungen stützen sie.“

Die ausführliche Antwort: Halte das Gespräch schriftlich fest und eskaliere an die Leitung der Funktion, wenn der Druck anhält.

Schwache Antwort: „Ich senke sie ein bisschen, damit Ruhe ist.“ Nachfrage: „Der Manager sagt, andere Firmen stellen weniger zurück.“ Sag, was du prüfst.

Die Aufsicht fragt, warum deine Annahmen von denen des Vorjahres abweichen. Wie bereitest du dich vor?

Worauf sie achten: Dokumentation und Ruhe.

Kurze Antwort: „Ich nehme die Erfahrungsanalyse, die Entscheidungsvorlage und die Wirkung jeder Änderung auf die Ergebnisse und erkläre sie in dieser Reihenfolge. Sind die Daten dünn, sage ich das und zeige die Spanne, die wir betrachtet haben.“

Die ausführliche Antwort: Eine Aufsicht will einen Prozess sehen, nicht nur eine Antwort; zeig, wer die Änderung geprüft und freigegeben hat.

Schwache Antwort: „Wir haben sie geändert, weil die Ergebnisse besser aussahen.“ Nachfrage: „Deine Annahme liegt außerhalb der Spanne vergleichbarer Versicherer.“ Sag, wie du antwortest.

Wie bringst du die aktuariellen Prüfungen und eine volle Arbeitslast zusammen?

Worauf sie achten: Planung und stetiger Fortschritt.

Kurze Antwort: „Ich vereinbare Lerntage im Voraus mit meiner Führungskraft, plane die Prüfungstermine um den Bewertungskalender herum und lerne jede Woche ein wenig statt in Schüben. Falle ich durch eine Prüfung, schaue ich, was schiefging, und trete noch einmal an.“

Die ausführliche Antwort: Die Verbände unterscheiden sich nach Land: Die DAV in Deutschland, die SOA und die CAS in den USA, das IFoA in Großbritannien, die Schweizer SAV und das IAI in Indien haben jeweils ihren eigenen Lehrplan. In Österreich ist die AVÖ der Verband der Aktuare.

Schwache Antwort: „Die Prüfungen kommen an zweiter Stelle.“ Nachfrage: „Die Jahresbewertung fällt auf einen Prüfungstermin.“ Sag, wie du planst.

Runden für erfahrene Aktuare

Wie würdest du als Senior-Aktuar oder Leiter Aktuariat das Peer Review einer Bewertung aufsetzen?

Worauf sie achten: ein erfahrener Blick auf Qualität und Verantwortung.

Kurze Antwort: „Ein Peer Review ist eine unabhängige Prüfung durch einen Aktuar, der die Arbeit nicht gemacht hat. Ich lege nach Risiko fest, was geprüft wird: Daten, Annahmen, Änderungen am Modell und Ergebnisse. Der Prüfer hält seine Feststellungen fest, das Team beantwortet sie, und erst dann gebe ich frei.“

Die ausführliche Antwort: Halte die Prüfungen verhältnismäßig: Das Große und das Neue bekommen die meiste Sorgfalt, und Actuarial Analysts lernen am meisten, wenn sie die Feststellungen sehen.

Schwache Antwort: „Ich prüfe am Abend vorher alles selbst.“ Nachfrage: „Der Prüfer findet einen Tag vor der Vorstandssitzung einen Fehler.“ Sag, was du tust.

Dein Lebenslauf für diese Fragen

Jede Stelle in deinem Lebenslauf lädt zu den Fragen oben ein: welche Sparte, welche Modelle, für welche Ergebnisse du verantwortlich warst und wie du sie erklärt hast. Gib jeder dieser Geschichten eine Zeile, so geschrieben, dass ein Chefaktuar mehr hören will:

Prüf deinen Lebenslauf mit der kostenlosen Bewertung an einem Job als Aktuar, den du willst; den Bereich, den sie als dünn erkennt, übst du zuerst, mit einer echten Arbeit, erzählt ohne vertrauliche Zahlen.